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Box-Cox-Transformation

Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet:

$$
Y^{(\lambda)}=\left\{\begin{matrix} \frac{(Y_t+c)^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{für }\lambda \ne 0 \\ ln(Y_t+c) & \mbox{für }\lambda = 0\end{matrix}\right.


Für das Finden eines geeigneten Wertes für ? gibt es zwei Methoden. Einmal das eher heuristische Gittersuchverfahren und zum anderen die Schätzung von ? im Rahmen eine Maximum-Likelihood-Schätzung der ARMA-Koeffizienten.

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